金融風險管理

推薦序
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前言
第1章 緒論
1.1 風險的概念
1.2 風險管理理論發展歷史
1.2.1 傳統風險管理
1.2.2 新型的整體化風險管理
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1.3 風險管理的價值
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第2章 風險管理框架
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2.1 風險管理工作步驟
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2.2 風險管理組織架構
2.3 風險管理流程設置
2.4 風險管理報告體系
2.5 風險管理准備金及資本提取
2.5.1 風險准備金
2.5.2 監管資本
2.5.3 經濟資本
第3章 金融體系主要風險概覽
3.1 市場風險概念及分類
3.1.1 市場風險的內涵
3.1.2 市場風險的分類與特征
3.1.3 市場風險典型案例
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3.2 信用風險概念及分類
3.2.1 信用風險的內涵
3.2.2 信用風險的分類與特征
3.2.3 信用風險典型案例
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3.3 操作風險概念及分類
3.3.1 操作風險的內涵
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3.3.2 操作風險的分類與特征
3.3.3 操作風險典型案例
相關案例 華夏銀行沈陽分行唐相慶案
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3.4 流動性風險概念及分類
3.4.1 流動性風險的內涵
3.4.2 流動性風險的分類與特征
3.4.3 流動性風險典型案例
相關案例 美國國際集團的流動性風險
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3.5 其他金融機構風險介紹
第4章 國際相關監管法規介紹
4.1 巴塞爾協議體系概覽
4.1.1 巴塞爾協議之前的銀行資本監管
4.1.2 巴塞爾委員會歷史沿革
4.1.3 巴塞爾協議I
4.1.4 巴塞爾協議Ⅱ
4.1.5 巴塞爾協議Ⅲ
4.2 歐盟保險償付能力監管標准體系概覽
4.2.1 歐盟保險償付能力監管標准體系之前的保險業監管
4.2.2 歐盟監管委員會歷史沿革
4.2.3 歐盟償付能力一號
4.2.4 歐盟償付能力二號
第5章 風險管理的主要方法
5.1 內部控制
5.1.1 內部控制的概念
5.1.2 內部控制的具體做法
相關案例 中國銀行河松街支行10億元存款失蹤案
相關案例 美國銀行的內部控制實踐
5.2 風險損失估計
5.2.1 潛在損失估計
5.2.2 壓力測試
相關案例 阿根廷債務危機
5.3 風險准備金計提
5.4 資本計提及配置
5.5 風險調整績效配置
5.5.1 經濟資本及風險調整后績效度量
5.5.2 風險調整后資本收益率
第6章 市場風險管理
6.1 市場風險管理的核心：風險價值VaR
6.1.1 傳統市場量化工具簡介
6.1.2 風險價值VaR概念的提出
6.1.3 風險價值VaR的意義
6.2 金融機構市場風險管理
6.2.1 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程
6.2.2 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法
6.2.3 以銀行為主的金融機構市場風險監測基本方法
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6.2.4 以銀行為主的金融機構市場風險控制基本方法
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第7章 信用風險管理
7.1 信用風險管理的核心：信用評級
7.1.1 信用評級機構介紹
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7.1.2 標准普爾與穆迪信用評級體系介紹
7.1.3 信用轉移矩陣
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7.2 金融機構信用風險管理
7.2.1 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽
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7.2.2 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟
7.3 信用風險度量
7.3.1 古典的信用分類模型
7.3.2 現代信用風險分類模型
7.4 信用風險緩釋
7.4.1 運用抵質押品緩釋信用風險
7.4.2 運用凈額結算協議緩釋信用風險
7.5 信用風險轉移
7.5.1 信用風險轉移的定義
7.5.2 信用風險轉移的主要方式
7.5.3 信用風險轉移的工具
7.5.4 信用風險轉移監管的分析
第8章 操作風險管理
8.1 操作風險管理發展的階段
8.2 操作風險管理框架基本要素
8.3 操作風險管理的策略與政策
8.3.1 操作風險管理戰略
8.3.2 操作風險管理政策
8.4 操作風險組織架構設計
8.4.1 操作風險管理組織設計原則
8.4.2 操作風險管理組織模式
8.4.3 操作風險管理網絡結構
8.5 操作風險管理的流程
8.5.1 操作風險政策制定
8.5.2 操作風險識別
8.5.3 操作風險計量
8.5.4 操作風險評估與分析
8.5.5 操作風險資本管理
8.5.6 操作風險管理報告
8.6 操作風險基本管理工具
8.7 巴塞爾協議Ⅲ對操作風險的修正
8.7.1 操作風險管理與第一支柱的修正
8.7.2 操作風險管理與第二支柱的修正
8.7.3 操作風險管理與第三支柱的修正
8.7. 4后危機時代的操作風險管理角色轉換
第9章 流動性風險
9.1 資產流動性風險管理
9.1.1 資產流動性風險的評估
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9.1.2 流動性調整VaR
9.1.3 非流動性及風險測量
9.2 融資流動性風險管理
9.2.1 融資流動性風險的預警指標
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9.2.2 融資流動性風險的緩解
9.3 以銀行為主的金融機構流動性風險管理
9.3.1 以銀行為主的金融機構傳統流動性風險管理的方法
9.3.2 以銀行為主的金融機構現代流動性風險管理的步驟
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9.4 巴塞爾協議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求
9.4.1 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險提出新監管要求的背景
9.4.2 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的具體要求
9.4.3 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的意義
參考文獻