撼動華爾街的海龜交易員：從門外漢到頂尖交易者的傳奇故事，新手擊敗市場的11項鐵律法則

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2024/06/10

下重注的心理層面應該是挺重要的。

海龜交易法是一種著名的趨勢追蹤交易策略，由理查·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·艾克哈特（William Eckhardt）在1980年代創立。他們在一個實驗中訓練了23 位新手交易者，稱之為「海龜」，這些新手通過這個策略取得了顯著的成功。

### 精髓
1. **趨勢跟隨**：海龜交易法的核心是趨勢跟隨，這意味著交易者根據市場趨勢進行交易，買入正在上漲的市場，賣出正在下跌的市場。

2. **價格突破**：海龜交易法利用價格突破作為進場信號。當價格突破前20天或55天的高點時，進行買入操作；當價格突破前20天或55天的低點時，進行賣出操作。

3. **風險管理**：海龜交易法非常重視風險管理。每筆交易的風險控制在總資金的2%以內，這是通過計算波動率來確定頭寸大小。

4. **分散投資**：海龜交易者會在多個市場中分散投資，以降低單一市場波動對整體資金的影響。

5. **系統化交易**：交易過程是完全系統化的，所有決策都根據明確的規則進行，避免了人為情緒對交易的影響。

### 操作心法

1. **紀律**：堅持交易系統的紀律非常重要。無論市場情況如何變化，必須嚴格按照規則執行交易。

2. **耐心**：趨勢跟隨策略需要時間來證明其有效性，交易者必須有耐心等待趨勢的形成和發展。

3. **情緒控制**：成功的交易者必須能夠控制情緒，不因短期損失而氣餒，也不因短期盈利而過度自信。

4. **學習和適應**：市場是動態的，交易者需要不斷學習和適應市場的變化，並可能需要根據市場情況對策略進行調整。

5. **風險容忍度**：了解並接受交易中可能出現的風險，設立合理的止損位，確保每筆交易的損失都在可承受範圍內。

### 交易步驟

1. **確定進場信號**：觀察價格突破前20天或55天的高點/低點，確定進場時機。
2. **計算頭寸大小**：根據波動率計算每筆交易的頭寸大小，確保風險控制在總資金的2%以內。
3. **執行交易**：按照計算結果執行買入或賣出操作。
4. **設置止損位**：設置合理的止損位，以防止意外損失。
5. **持續跟踪**：持續跟踪市場趨勢，根據系統信號進行持倉調整或平倉操作。

通過嚴格遵守這些原則和步驟，海龜交易法能夠在不同的市場環境中保持穩定的盈利能力。
買入操作
1. 確定進場信號：當價格突破前20天高點時，產生買入信號。
2. 計算N值：假設當前市場N值為0.50。
3. 計算倉位：如果資金總量為$100,000，每筆交易風險控制在2%（即$2,000）。單位數量 = $2,000 / 0.50 = 4,000單位。
4. 設置止損：止損設置為2個N值，即1.00點。

賣出操作
1. 確定進場信號：當價格突破前20天低點時，產生賣出信號。
2. 計算N值：假設當前市場N值為0.70。
3. 計算倉位：如果資金總量為$100,000，每筆交易風險控制在2%（即$2,000）。單位數量 = $2,000 / 0.70 = 2,857單位。
4. 設置止損：止損設置為2個N值，即1.40點。

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