金融衍生產品：定價與風險管理

第1篇 金融衍生產品概述
第1章 衍生工具：遠期、期貨、期權、互換以及結構性產品
1.1 引言
1.2 衍生合約的一般討論
1.3 結構性產品與衍生合約的應用
1.4 結束語
第2章 衍生產品市場：交易所市場與OTC市場
2.1 引言
2.2 標准化產品VS定制產品：結構與方式的不同
2.3 競爭與聯合：變革的動力
2.4 風險管理：從雙邊到多邊
2.5 交易所與OTC市場的透明度和信息
2.6 結束語
第3章 投機與套期保值
3.1 套期保值
3.2 投機
3.3 從套期保值到投機
3.4 套期保值者與投機者的相互影響
3.5 結束語
第4章 金融衍生產品的社會功能
4.1 套期保值和風險轉移
4.2 價格發現
4.3 跨期資源配置
4.4 資產融資
4.5 綜合資產配置

第2篇 金融衍生產品的類型
第5章 農產品與金屬的衍生產品：定價
5.1 引言
5.2 商品
5.3 季節效應與期貨價格
5.4 期貨定價
5.5 結束語
第6章 農產品與金屬的衍生產品：投機與套期保值
6.1 引言
6.2 商品
6.3 衍生產品
6.4 商品投資策略
6.5 套期保值
6.6 價差
6.7 結束語
第7章 權益衍生產品
7.1 引言
7.2 股票期權
7.3 權益期貨
7.4 權益互換
7.5 權益衍生產品的未來
第8章 外匯衍生產品
8.1 基本定價原理
8.2 外匯遠期和期貨合約
8.3 外匯期權
8.4 外匯期權定價
8.5 大眾型（普通型）外匯互換
8.6 特色貨幣互換
8.7 結束語
第9章 能源衍生產品
……
第10章 利率衍生產品
第11章 奇異期權
第12章 事件衍生產品
第13章 信用違約互換
第14章 結構性信用產品
第15章 管理層股票期權
第16章 新興衍生工具

第3篇 衍生產品市場的結構和參與機構
第17章 衍生產品市場的發展和現狀
第18章 衍生產品市場的中間商：經紀人、交易商和基金
第19章 清算與結算
第20章 對手方信用風險
第21章 美國商品期貨和期權的監管
第22章 金融衍生產品會計
第23章 衍生產品丑聞和災難

第4篇 衍生產品定價：基本概念
第24章 無套利定價
第25章 遠期和期貨合約的定價
第26章 Black?Scholes期權定價模型
第27章 Black?Scholes模型后續討論：閉合式期權定價模型
第28章 互換的定價和估值

第5篇 高級定價技術
第29章 衍生產品定價和使用中的蒙特卡洛法
第30章 使用有限差分方法為衍生產品定價
第31章 隨機過程和模型
第32章 度量和對沖期權價格敏感度

第6篇 金融衍生產品應用
第33章 期權策略
第34章 衍生產品在金融工程中的運用：對沖基金實際應用
第35章 對沖基金與金融衍生產品
第36章 實物期權及其在公司金融中的應用
第37章 使用衍生產品管理利率風險

致謝