破解統計與研究方法的15個迷思：組織與社會科學研究中的謠言與真相

第一部分：統計議題
第一章 資料缺漏處理方式與低回收率：系統性不反應的角色
第二章 浴火重生：比較古典測驗理論與試題反應理論
第三章 四種對探索性因素分析的誤解
第四章 奇愛博士：我如何學會停止擔心並愛上遺漏變數
第五章 社會與組織科學有關中介效果驗證的真相
第六章 破解組織研究中測試干擾效果的七大迷思
第七章 結構方程模式中的替代模型設定：事實、謊言與真相
第八章 結構方程模式分析中容許指標殘差存在相關性的迷思

第二部分：研究方法議題
第九章 質性研究：組織與社會科學研究中的受虐養子？
第十章 研究樣本真的那麼重要嗎？
第十一章 決定樣本規模的經驗法則：對三種常見做法的評估
第十二章 關於效果量的統計迷思：「效果量小」，又能告訴我們些什麼呢？
第十三章 那…為何要問我？自陳資料真的那麼糟嗎？
第十四章 不是特質就是方法：多重特質-多重方法設計在組織研究中的(錯誤)應用
第十五章 切割肝臟？可以，切割資料？不可以

推薦序

　　對組織與社會科學研究者而言，要想做出一個好的研究，至少要滿足兩項條件，一個是問題的關聯性(relevance)，一個則是方法的嚴謹性(rigorousness)。關聯性很容易理解，指的就是探討的問題重不重要，是否能對實務與理論有所貢獻，甚至由此提升人類的福祉。嚴謹性也不難瞭解，是指研究過程是否符合科學研究的要求，能夠最大化系統變異與最小化誤差變異，而使得研究結果得以顛撲不破。對學術社群來說，這兩項標準往往也成為論文是否得以出版的關鍵要素。

　　例如，幾天以前（2012年7月18日），我的博士班研究生與我及兩位紐西蘭教授將稿件投到《組織行為期刊》(Journal of Organizational Behavior, JOB)後，沒多久就接到主編的回信，他說：

　　雖然你們的研究很有趣，主題關聯性很高，但我還是做出退稿的決定，並不打算送出去審查，原因是即使送審，回來的意見也不會太正面──你們的資料都來自於同一個來源，本刊審查人對同一來源與共同方法變異的問題向來十分敏感，一定會因此拒絕你們的稿件……你們知道，今日的審稿人都是極為嚴謹的……然而，你們也提及，除了自陳資料之外，亦有蒐集其他來源的資料，如果你們確已分析多來源的資料，則我倒是非常期望再看到你們的稿件。

　　由此可見，嚴謹與關聯，是期刊主編判斷一篇論文品質良窳的主要標準。以我們的稿件來說，主編認為雖然關聯性夠，但嚴謹性卻不足。當然，對許多有投稿經驗的研究生與教授而言，收到這種拒絕信應屬家常便飯，因為這是學術生活很重要的一部分。在收到這種拒絕信時，也許年輕的學術工作者常會覺得沮喪，甚至有種被一槍斃命的感覺；但對資深研究者而言，不但習以為常，而且認為這是練習「吸星大法」、增加研究功力的絕佳機會。

　　事實上，問題的關鍵乃在於是否完全弄清楚退稿的理由何在？能否根據這些理由將稿件修改得更好？或將研究執行得更好？以上的例子顯示，主編已有一套定見，認為自陳資料等同於嚴謹性低，因而退了我們的稿件，可是，需詳究的問題是：為何自陳資料那麼糟糕？共同方法變異真有那麼嚴重嗎？對此問題，可能有許多研究者早已知之甚詳，甚至會在論文討論中強調這是研究限制。可是，究竟這是一種迷思，還是事實？問題似乎沒有想像得那麼簡單！再進一步詢問下去，為什麼這是限制？為什麼自陳資料一定不好？單一資料來源一定有共同方法變異的問題嗎？此一問題的背後理念與邏輯何在？是誰始作俑者認為此種作法是一種缺陷，其歷史源流何在？又是如何成為當代許多組織與社會科學研究者的共同信仰？這種問題究竟只是一種鄉野傳說，還是真的事關重大？顯然地，這些問題的解答，才更攸關於研究的嚴謹性。

　　為了回答以上問題，美國喬治亞大學心理學教授Charles E. Lance與管理學教授Robert J. Vandenberg進行了系統性的探討──他們不但精通研究方法及其背後的預設與邏輯，而且也是組織與社會科學議題的研究者，經驗十分豐富。他們的看法似乎與JOB的主編有些不同，認為自陳資料不一定不好，多來源資料也不一定好（詳見本書第13章），因而，此類主張可以視為是一種迷思。除此之外，他們也強調，在目前組織社會科學領域中，研究方法與統計技巧還存有十餘項這類常見的迷思，並儼然已成為當代人的信仰，但這卻是似是而非的觀念，而需要加以思維、批判，並釐清真相。

　　一方面，他們完整說明批判的理由與理論依據，一方面也提供投稿過程中的合宜答辯方式，使得研究者不但能夠知其然(know what)、知其何然(know how)，更知其所以然(know why)，而能幫助學術工作者提升研究方法與統計技巧的實務應用能力。除了上面所提的自陳資料的迷思之外，本書所羅列的其他迷思還包括回收率、測驗編製、因素分析、資料與變項缺漏、中介效果、調節效果、結構方程模式、質性研究、取樣、效果顯著性、多特質－多方法設計，以及資料分割等等，幾乎對進行研究、分析及投稿常見的問題，都一一提出針砭，並指出合適的作法。透過本書的啟發，研究者一定更能勝任研究工作，並據以提升嚴謹性與關聯性。

　　以臺灣組織與社會科學研究的現狀而言，在前輩的耕耘下，多數研究者皆已嫻熟各種研究法與統計技術，但要如何將研究法與統計技術應用在實際研究中，則還需要累積更多的實務經驗。針對這種經驗的傳承，本書主要翻譯者胡昌亞、姜定宇及吳宗祐教授，都在其研究崗位上全力以赴，不但以身作則，在各自的學術研究領域上深耕易耨，提供真知灼見；而且在教學上亦不遺餘力，並率先提倡與開辦組織研究方法研習班，目前「組織行為研究方法工作坊」已舉辦七屆，嘉惠研究生與年輕教授達千人左右。現在則更進一步將經驗書面化，透過兩位美國資深研究者的現身說法，將其英文著作迻譯成中文，而可進一步幫助後進研究者瞭解研究方法與統計技巧時常遭逢的問題與解決辦法。這絕對是功德一件！至於參與翻譯的年輕教授與博士班研究生也都是一時之選，相信透過他們的努力，臺灣的組織與社會科學研究定將有更進一步的發展，並進而對組織與社會現象提出更深刻的洞見，且一針見血地解決當前組織與社會的實際問題。

　　趁此機會，亦得向華泰文化公司致上無比的敬意，他們在推廣與傳播管理學知識之餘，亦善盡出版人之責任，出版了許多生冷但重要的組織與社會科學的研究專著，包括《組織行為研究在臺灣》、《華人組織行為》、《組織與管理研究的實徵方法》，以及本書等的一系列學術研究書籍，而能開風氣之先，幫助讀者功夫成片，不但熟悉組織與管理研究的重要議題，進而提升研究的關聯性；而且亦能學會點石成金的研究方法與分析技巧，從而磨練研究的嚴謹性。如果本地的組織與管理研究能比以前更精進，更有創新性的發現，他們的功勞絕對是不容小覷的。

　　總之，「工欲善其事，必先利其器」，對組織與社會科學研究者而言，要想創造知識、建構理論，就不能不匠心獨運，掌握重要的研究問題，並精熟執行研究時所需要的種種工具、方法及技巧。現在，這本書出版了，必然能嘉惠讀者，使他們更進一步熟悉研究作法與論文發表實務，從而提升研究品質，使得個人的研究生涯更加成功，並造福更廣大的人群。

國立臺灣大學心理學系特聘教授教育部學術獎社會科學類得主
鄭伯燻 謹識
2012年7月

編者序（原著序）

　　多數受過研究組織及社會科學訓練的人，在進行研究、發表論文或審查研究經費申請計畫書等等場合中，多少都能隨口背出不少那些我們在研究所學到的，與研究相關的「老生常談」。例如，大家都能講出（一）一些有關因素負荷量的數值要多高，才能視為夠大的因素負荷量此種經驗法則；（二）需要多少受試者才能進行某種分析（如：迴歸，因素，項目分析……等等）；（三）為何低問卷回收率（15%至30%）所得到的分析結果，是不值得信任之好理由。這些所謂的「老生常談」常常被稱為「標準指導原則」(Barrett, 1972, p. 1)，以及「統計上及方法上的迷思與傳聞」(Vandenber, 2006, p. 194)。人們之所以會相信這些「傳聞」，一部分立基於與傳聞有關的事實真相，的確出現在與該議題有關的文獻之中，一部分迷思則是在應用這些真相時所發展出來的。因此，本書的目的即在提供一套與時俱進，能夠針對這些傳聞的起源、發展、普遍性，以及現況的評論。由於這些傳聞將強化許多方法上及統計上的觀念及實作方式；而這些觀念與實作方式有些是源自合理的推論及證明，有的則建立在毫無根據的說法。即使這些觀念與實作並非全然空穴來風，但其推論往往有待商榷。為此，本書各章將仔細檢驗這樣的觀念及實作原則，以下敘述即為一些相當鮮明的例子。

　　「為什麼我不能允許我的殘差彼此相關呢？我看過一堆文章，它們都是這樣做的啊！」
　　「真是荒謬！模式的每個面向應該都照著理論設計了，為什麼我還需要指出其他替代模式呢？」
　　「見鬼了！我做出來的結果具有統計顯著性，但我的效果量居然小到根本無法通過評鑑者的審核。」
　　「且慢！交互作用達顯著時，你就不能直接闡釋一階變項的效果（主效果）。」
　　「質化研究勉強算是有科學性。」
　　「我的問卷回收率只有32%，我要如何為這樣的回收率提出合理的辯護呢？」
　　「因為大家都是這麼做，所以我要對這個變數進行中位數切分法，然後檢視高對低組別差異。」
　　「這份期刊的審核者應該會因為我們用了自陳資料而拒絕這份稿子。我們何不改投到比較次等的期刊呢？」
　　「我的指導老師說我不應該用學生樣本，他說用在職人士樣本最好。」
　　「我知道做這份分析需要很大的樣本，但大是要多大呢？」
　　「只要照著Baron和Kenny的步驟來檢測中介效果就一定錯不了。」
　　「不用擔心，目前已經有很多發表文獻都說了，在多特質多方法的研究中，將多重來源視為一種方法是可行的。」
　　「古典測驗理論簡直太過時。我們需要用試題反應理論來重跑這些分析。」
　　「為何我用Varimax轉軸來做主成分分析？嗯，因為SPSS的預設就是如此，所以這必定是最好的。」

　　上述每項敘述都與本書的一個章節有關。我們要求每位作者在該章節對以下幾點加以探討：（一）該傳聞的真實性；（二）該傳聞之事實真相；（三）因為此一事實真相而產生的迷思；（四）對此迷思應該採取之處理方式。做為編者，我們希望與作者共同發掘真相，知識，並推薦與該傳聞對應之最佳實作方法。最後，我們希望能為研究者提供一套更嚴謹，更有效的研究實作原則。

　　本書之發展並非一朝一夕之心血。早在十年前，Vandenberg 就已對其投稿過程所收到的審查意見感到十分困惑氣餒。當然，大部分的編者意見都是合宜、有意義，具批判性且具建設性的。然而，那些最令他挫折的多是制式化的意見。像是「你有一項變數遺漏的問題」，「你的rwg過低」，「你的樣本數與問項題數比率並不適當」等等。最令人不安的就是，那些用來支持前述意見的參考來源，不管是作者閱讀文獻或直接詢問引用專家而來的，其內容大多都是斷章取義，甚至到了曲解誤用的程度。有的引用來源甚至回答「我從來沒有這樣說過。」或「某某誤解了我的意思。」

　　Vandenberg 決定投入更多心血，之後的五年間，他與他的同事為此反覆琢磨。他們在彼此的對話中察覺，第一，Vandenberg 與他的同事並不孤獨，許多研究者也為了類似的審稿意見甚是苦惱。第二，我們透過這些對話，得以對統計傳聞起源獲得初步的瞭解。Vandenberg與同事不斷發現這樣的情況：「既然這點在其他研究中被提出，那我也應該能用吧」，「我的指導者∕教授∕才華洋溢的同輩與我詳細解釋並闡明了其背後的推論」，「我在研究方法課上學過這個」等等不勝枚舉。第三，傳聞被實際應用的數目越來越多，從只有幾個成長到好幾十個。當同事們對於傳聞的難纏現象有了更多認識，他們決定在會議及各種場合分享給其他人知道（「嘿，我有點新東西想告訴你……」）。約莫此時，Vandenberg 開始以「統計迷思及方法傳聞」這項標籤來稱呼這樣的觀念。

　　2003年下半年，Vandenberg 的同事鼓勵他在2004年將於新紐奧良舉辦的美國管理學年會中，舉辦一場學術研討會。由每位報告者提出（部分成員為本書部分章節的作者）一項統計迷思和傳聞，且他們的報告架構或多或少係依照前述的問題來呈現（事實的真相，迷思，以及現況）。當座談會提案送交時，原本預定只做為一場單一分會的常態研討會，但出乎Vandenberg及其他參與者意料之外，該提案最終被提升為大會等級的研討會。換言之，該年會認為Vandenberg的研討會具有「值得全體會員共同關注的旨趣」。研討會當天，該會分配一間占據樓層四分之一，設有百人座位的大廳給Vandenberg。研討會開始時，聽眾還須從會場其他大廳搬椅子就座，只留下後面一點空間供其他與會聽眾站立聆聽，在場至少四百人。簡言之，Vandenberg的主題獲得廣大迴響。該研討會後不久發行的選粹集還被選入Organizational Research Methods的特別專題。其中一篇獲得Sage Publication□ Best Paper的殊榮，另一篇則獲選進入 ORM前二十名最常被閱讀論文之列。在2008年2月26日，選集內三篇論文在公開後二十二個月內，已於PsychInfo資料庫被引用51次。研究者對此議題的關注正逐漸提升。

　　為何該場研討會與相關論文這麼風行？我們衷心期望是因為審稿人、編輯、研究者、作者及研究生發自內心想要瞭解這些傳聞從何而來，傳聞的真實性如何，以及傳聞是否具有值得存續的價值。真相的核心似乎就足以支持本書所討論之傳聞，但與傳聞相關的知識仍是不可缺漏。我們盡力確保本書各章內容的明確清晰。本書所探討的傳聞中，有的能夠追溯其起源，有的無法，但各章節作者都將提供研究上最佳的實作推薦。因此，本書主要著重於常見之傳聞，並提供對應的研究實作對策。希望本書各章能對您的研究有正面積極的影響。

Charles E. Lance & Robert J. Vandenberg