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金融隨機分析(共兩卷 修訂版)

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內容簡介

《金融隨機分析》(第一卷和第二卷)中文版問世,將使本書更易為中國學生及實務工作者接受,十分可喜。在卡耐基·梅隆大學,我有幸認識了許多中國學生。這些學生中的絕大多數都打算回到他們的祖國,為中國金融市場正在發生的振奮人心的發展效力。衷心希望這些學生以及他們所學過的這些書籍能夠有助於中國金融市場增強有效性,從而具備更多、更好的投資機遇。
 

目錄

《金融隨機分析 卷》

1 二叉樹無套利定價模型
1.1 單時段二叉樹模型
1.2 多時段二叉樹模型
1.3 模型的計算
1.4 本章小結
1.5 評注
1.6 習題

2 拋擲硬幣空間上的概率論
2.1 有限概率空間
2.2 隨機變數、分佈和期望
2.3 條件期望
2.4 鞅
2.5 瑪律可夫過程騮
2.6 本章小結
2.7 評注
2.8 習題

3 狀態價格
3.1 測度變換
3.2 拉東一尼柯迪姆導數過程
3.3 資本資產定價模型
3.4 本章小結
3.5 評注
3.6 習題

4 美式衍生證券
4.1 引言
4.2 非路徑依賴美式衍生產品
4.3 停時
4.4 一般美式衍生產品
4.5 美式看漲期權
4.6 本章小結
4.7 評注
4.8 習題

5 隨機遊動
5.1 引言
5.2 首達時間
5.3 反射原理
5.4 美式看跌期權:一個例子
5.5 本章小結
5.6 評注
5.7 習題

6 依賴利率的資產
6.1 引言
6.2 利率二叉樹模型
6.3 固定收益衍生產品
6.4 遠期測度
6.5 期貨
6.6 本章小結
6.7 評注
6.8 習題

附錄:條件期望基本性質的證明
參考文獻

《金融隨機分析第二卷》
 

詳細資料

  • ISBN:9787564221553
  • 規格:平裝 / 611頁 / 16k / 19 x 26 x 1 cm / 普通級 / 單色印刷 / 1-1
  • 出版地:中國

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