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企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具

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內容簡介

《企業風險量化分析》通過4個概率賭博遊戲、18個企業風險分析實戰模型,向讀者展示如何在Excel環境下,量化分析企業生產、經營,以及投融資過程中面臨的風險。書中案例經典詳實,從項目成本、收益估計,到生產能力、庫存管理、投標報價分析,以及投資項目成本收益、風險分析,貸款和IPO股價分析,涵蓋了一般企業風險的方方面面。書中分析方法簡單實用,語言深入淺出,沒有相關數理基礎或編程基礎的讀者也能輕鬆理解,並跟隨書中操作步驟,獨立完成建模分析。

本書不僅適合企業高管、風控部門,以及政府、金融機構的專業人士閱讀,也適用於大學生、MBA學生,以及對企業風險量化分析感興趣的業外人士。





 

作者介紹

張宏亮,北京大學光華管理學院管理學博士、英國Lancaster大學管理學院管理科學博士,北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長,曾任北京大學工學院特 聘研究員、博士生導師。在國內外著名管理雜誌上發表多篇學術論文,是International Journal of Project Management、Project Management Journal、《管理評論》等專業雜誌的審稿專家。發明多項創新風險管理方法和工具,如風險防控地圖軟體RiskMap、風險登記簿軟體 RiskRegister、風險量化分析技術RRisk等。

張宏亮曾為眾多企事業單位提供風險管理培訓和咨詢服務,包括:中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、國家會計學院、北京工業大學、中國人民財險 股份有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、廣東省疾病預防控制中心、中國食品藥品檢定研究院等。他曾作為高校專家為國務院國資委風險管理能力提升培 訓班做主題講座,得到國務院國資委領導高度讚揚。
 

目錄

第一部分 入門篇
01 企業風險分析方法概述 / 3
02 操作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools / 15
03 蒙特卡羅模擬及案例 / 48
第二部分 數理基礎篇
04 數豆子遊戲:概率賭博遊戲一 / 69
05 輪盤賭遊戲策略分析:概率賭博遊戲二 / 76
06 大轉輪遊戲:概率賭博遊戲三 / 88
07 拋硬幣遊戲:四種統計方法的比較 / 98
第三部分 實戰篇
08 項目成本估計:蒙特卡羅模擬建模 / 117
09 專案關鍵路徑估計:不確定性分析建模 / 134
10 保險賠付損失計算:複合隨機過程建模 / 145
11 新藥開發決策:貝葉斯不確定性建模 / 159
12 投資專案的經濟分析:淨現值法和內部收益法 / 169
13 投資組合收益率、風險分析 / 180
14 資本投資專案經濟比較分析 / 198
15 洪水疏浚管道擴建方案經濟比較:決策樹建模一 / 209
16 選擇生產方案:決策樹建模二 / 235
17 銀行貸款決策:決策樹建模三 / 259
18 生產能力計畫分析:產量建模 / 286
19 IPO股票價格情景分析:風險分析建模 / 303
20 投標與報價:報價建模 / 310
21 庫存管理策略一:定期檢查庫存控制分析 / 327
22 庫存管理策略二:臨界點庫存控制分析 / 344
23 製造和銷售靈活性分析 / 358
24 順序優化問題分析:線性及非線性規劃問題 / 386
25 時間序列預測:以預測銷售額為例 / 397
26 利潤敏感性分析:以雄鷹航空為例 / 420
參考文獻 / 435
 

詳細資料

  • ISBN:9787301301043
  • 規格:平裝 / 436頁 / 16k / 19 x 26 x 2.18 cm / 普通級 / 單色印刷 / 1-1
  • 出版地:中國

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