SVAR模型結構識別：前沿進展與應用研究

本書對計量經濟學中比較專業的技術——結構向量自回歸模型機構識別模型(SVAR)的前沿研究進展與應用進行了系統性的綜述和原創性的研究。SVAR它可以捕捉模型系統內各個變量之間的即時的結構性關係，在宏觀計量經濟研究中有重要應用。作者還通過編程技術，將該技術的應用展現給讀者，包括編程程序的源代碼和工具包，並配合與中國經濟數據相關的案例研究，減弱了純技術的單調枯燥，讓SVAR模型技術的現實應用更接地氣，也讓讀者和學生可以在研究中借鑒其編程程序，有一定的應用價值。



李向陽，男，1981年生，安徽界首人，上海海關學院副教授，碩士生導師，經濟學博士，美國諾特丹大學經濟系訪問學者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生國家獎學金獲得者，研究方向為宏觀經濟及其DSGE建模、宏觀計量、統計等。近年來，先後發表SCI、CSSCI等中英文論文、省部級決策咨詢報告等共20余篇；出版3本專著《動態隨機一般均衡(DSGE)模型：理論、方法和Dynare實踐》《微觀福利視角下的人民幣匯率制度選擇研究》和《貿易便利化量化評價研究》；主持完成國家社科後期項目、國家外國專家項目、上海哲社一般項目各1項，2次獲得省部級決策咨詢成果。